工作地点：

北京市

工作职责：

1.开发和优化股票、债券、衍生品等量化交易模型，并持续优化迭代策略；
2.负责完成策略实盘跟踪、并对实盘运行策略进行归因分析，统计分析及优化相关工作；
3.负责对内外部数据进行处理和研究，并形成相关投资报告；
4.完成部门交办的其他工作。

任职资格：

硕士研究生及以上学历，数学、物理、金融工程、统计学等专业；有3年以上相关工作经验；熟悉主流量化策略并精通其中一至两项，包括不限于股票多因子、债券量化、套利、CTA等；具备较强的数据分析和建模能力，能够熟练使用Python/R/Excel等工具；有策略独立开发经验或A股及权益类衍生品投资经验者优先；通过证券从业资格考试。