工作地点：

北京市

工作职责：

1.市场风控：监控股票、指数、利率、汇率标的波动，跟踪组合市值、Greeks 敞口与压力测试，风险预警并落地缓释措施。
2.模型估值风控：复核衍生品估值模型与关键参数，组织模型回溯测试，管控模型与估值风险。
3.对手方信用风控：开展交易对手资信评估，核定授信、保证金标准，动态管控对手违约风险。
4.业务准入审核：参与衍生品立项、产品结构评审，出具风控意见，把控产品准入风险。
5.跨境衍生品风控：识别跨境项下市场、信用、操作风险，定期出具专项风险评估报告。
6.日常管理：编制风控台账与报告，落实监管报表报送，配合内审及监管检查。
7.完成部门交办的其他工作。

任职资格：

硕士研究生及以上学历，经济、金融、金融工程、数学、统计等相关专业；具备3年以上券商、银行、基金、期货公司或大型金融机构衍生品风险管控相关工作经验，熟悉权益类、利率类等至少一类衍生品的产品结构、交易规则及风险特征，有复杂衍生品（如奇异期权、跨境衍生品）风控经验者优先；精通衍生品风险计量工具与模型（如VaR、ES、Greeks、压力测试、蒙特卡洛模拟），能够独立完成衍生品估值验证、风险敞口计算及模型回溯测试，具备较强的量化分析能力；具备较强的逻辑分析、表达沟通与文字撰写能力；积极主动，具备较强的抗压能力、自我驱动力和研究能力；具有CFA、FRM或CPA等专业资格证书者优先；通过证券从业、基金从业资格考试。